ETN-Code: WIWI087

Titel der Veranstaltung: Empirische Wirtschaftsforschung 2

Untertitel:

Art der Lehrveranstaltung: Vorlesung

Kreditpunkte: 3

Semester: SoSe 2018/19

Turnus: gemäß Curricula

Semesterwochenstunden: 2

Kursverantwortliche/r: Eckardt Martina Johanna [1201200042]

Dozent/in: Eckardt Martina Johanna [1201200042]

Organisationseinheit: Lehrstuhl für Finanzwissenschaft

Ziele und Inhalt des Kurses: Ziele: Dieser Kurs vermittelt die notwendigen Kenntnisse, um ökonometrische wissenschaftliche Arbeiten verstehen und mit spezialisierten Statistikern und Ökonometrikern „auf Augenhöhe“ verhandeln zu können. Die Studierenden werden durch das vermittelte Fach- und Methodenwissen in die Lage versetzt, ökonometrische Studien einer kritischen Prüfung zu unterziehen sowie eigenständig empirische Analysen durchzuführen. Gegenstand dieser Veranstaltung ist die anwendungsorientierte Vermittlung ökonometrischer Methoden. Aufbauend auf der Grundlagenveranstaltung „Empirische Wirtschaftsforschung I“ werden Kenntnisse der wichtigsten über OLS hinausgehenden ökonometrischen Schätzmethoden vermittelt. Anhand einer Vielzahl von praktischen Übungen werden die Inhalte der Veranstaltung vertieft.

Thema der einzelnen Lehreinheiten:

 

Termin	Thema
26.02.2019 09:30 - 11:00 Hörsaal 4 27.02.2019 09:30 - 11:00 Hörsaal 5	1. Einführung: externe und interne Validität , Spezifikationsfehler, Testverfahren
12.03.2019 09:30 - 11:00 Hörsaal 4 13.03.2019 09:30 - 11:00 Hörsaal 5 26.03.2019 09:30 - 11:00 Hörsaal 4	2. Schätzmethoden für qualitative abhängige Variablen 2.1 Logistische Regression, Logit und Probit 2.2 Weitere Verfahren (ordinal, multinomial, Tobit ...)
27.03.2019 09:30 - 11:00 Hörsaal 5	3. Experimentelle Verfahren: Zufallsexperimente, Natürliche Experimente 3.1 Zufallsexperimente 3.2 Quasiexperimente
09.04.2019 09:30 - 11:00 Hörsaal 4	4. Panel Daten-Modelle
10.04.2019 09:30 - 11:00 Hörsaal 5 23.04.2019 09:30 - 11:00 Hörsaal 4	5. Dynamische Modelle 5.1 Ad hoc distributed Modelle und dynamische Modelle 5.2 Autokorrelation im dynamischen Modell 5.3 Granger Kausalität
24.04.2019 09:30 - 11:00 Hörsaal 5 07.05.2019 09:30 - 11:00 Hörsaal 4	6. Zeitreihenanalyse 6.1 Stationarität und Nicht-Stationarität 6.2 Cointegration und Error Correction Modelle
08.05.2019 09:30 - 11:00 Hörsaal 5	7. Simultangleichungsmodelle 7.1 Simultangleichungsmodelle 7.2 Das Identifikationsproblem
21.05.2019 09:30 - 11:00 Hörsaal 4	8. Prognosemodelle
22.05.2019 09:30 - 11:00 Hörsaal 5	Abschlussdiskussion

 

Empfohlene Literatur (für die Gesamtveranstaltung):

Studenmund, A.H. (2017), Using Econometrics. A Practical Guide, Boston et al., 7.Aufl. , Kap.11-16

Stock, James A., Watson, Mark W. (2015), Introduction to Econometrics, Boston et al., 3.Aufl., Kap. 10-16

Gujarati, Damodar N., Porter, Dawn C. (2009): Basic Econometrics, New York, Boston et al. 5. Aufl., Kap.15-22

Gujarati, Damodar N. (2012): Econometrics by Example, New York, 2. Aufl.

Sprache der Lehrveranstaltung: Deutsch (ger)

Notenskala: Prüfung (fünfstufig)

Form und Umfang der Leistungskontrolle:

Für diesen Kurs im ökonomischen Programm erhalten Sie drei Kreditpunkte. Als Prüfungsleistung sind zwei schriftliche Leistungsnachweise im Umfang von je 45 Minuten während der Vorlesungszeit zu erbringen. Beide Teilleistungen müssen bestanden werden.

Prüfungsanmeldung: über das elektronische Studienverwaltungssystem

Anmerkungen:

Voraussetzungen: Empirische Wirtschaftsforschung 1 oder vergleichbare Kenntnisse

Die Vorlesung findet 14-tägig in den UKW statt.