ETN-Code: WIWI030
Titel der Veranstaltung: Empirische Wirtschaftsforschung I
Untertitel:
Art der Lehrveranstaltung: Vorlesung
Kreditpunkte: 3
Semester: WiSe 2019/20
Turnus: gemäß Curricula
Semesterwochenstunden: 2
Kursverantwortliche/r: Eckardt Martina Johanna [1201200042]
Dozent/in: Megyeri Eszter [1201200047]
Organisationseinheit: Lehrstuhl für Finanzwissenschaft
Ziele und Inhalt des Kurses: Gegenstand dieser Veranstaltung ist die anwendungsorientierte Vermittlung ökonometrischer Methoden. Mit ihnen lassen sich ökonomische Theorien anhand empirischer Daten auf ihre Stichhaltigkeit überprüfen sowie Prognosen über die Wirkung wirtschaftspolitischer Maßnahmen erstellen. Nach einer kurzen Wiederholung statistischer Grundlagen wird das lineare Regressionsmodell eingeführt. Zunächst für eine, dann für mehrere erklärende Variable werden die zentralen Annahmen, Hypothesentests und Schätzeigenschaften dargestellt. Dem folgt die Diskussion von in der Praxis auftretenden Problemen. Anhand einer Vielzahl von praktischen Übungen werden die Inhalte der Veranstaltung vertieft. Ziele: Dieser Kurs vermittelt die notwendigen Grundkenntnisse, um ökonometrische wissenschaftliche Arbeiten verstehen und mit spezialisierten Statistikern und Ökonometrikern „auf Augenhöhe“ verhandeln zu können. Die Studierenden werden durch das vermittelte Fach- und Methodenwissen in die Lage versetzt, ökonometrische Studien einer kritischen Prüfung zu unterziehen sowie eigenständig empirische Analysen durchzuführen.
Thema der einzelnen Lehreinheiten:
| Termin | Thema |
| 1 | Einführung: Was ist Ökonometrie? Beispiel für eine Regressionsanalyse |
| 2 | Ordinary Least Squares (OLS) – Fallbeispiel |
| 3 | Eigenschaften der OLS-Schätzer |
| 4 | Das klassische lineare Regressionsmodell (1) |
| 5 | Das klassische lineare Regressionsmodell (2) |
| 6 | Hypothesentests (1) |
| 7 | Hypothesentests (2) |
| 8 | Verletzung der Annahmen (1): Wahl der unabhängigen Variablen |
| 9 | Verletzung der Annahmen (2): Wahl der funktionalen Form |
| 10 | Verletzung der Annahmen (3): Multikollinearität |
| 11 | Verletzung der Annahmen (4): Heteroskedastie |
| 12 | Verletzung der Annahmen (5): Autokorrelation |
| 13 | Durchführung von Regressionsanalysen |
| 14 | Schlussbesprechung |
Empfohlene Literatur (für die Gesamtveranstaltung):
Sprache der Lehrveranstaltung: Deutsch (ger)
Notenskala: Prüfung (fünfstufig)
Form und Umfang der Leistungskontrolle:
Für diese Veranstaltung erhalten Sie drei Kreditpunkte. Hierzu ist im Prüfungszeitraum eine zweistündige schriftliche Klausur zu bestehen.
Pflichtliteratur:
Studenmund, A.H. (2017), Using Econometrics. A Practical Guide, Pearson Education, 7.Aufl
Stock, James A., Watson, Mark W. (2015), Introduction to Econometrics, Boston et al.
Prüfungsanmeldung: über das elektronische Studienverwaltungssystem
Anmerkungen:
Die Folien werden spätestens bis 31. Dezember 2019 zur Verfügung gestellt.
