ETN-Code: WIWI087
Titel der Veranstaltung: Empirische Wirtschaftsforschung 2
Untertitel:
Art der Lehrveranstaltung: Vorlesung
Kreditpunkte: 3
Semester: SoSe 2023/24
Turnus: gemäß Curricula
Semesterwochenstunden: 2
Kursverantwortliche/r: Eckardt Martina Johanna [1201200042]
Dozent/in: Megyeri Eszter [1201200047]
Organisationseinheit: Lehrstuhl für Finanzwissenschaft
Ziele und Inhalt des Kurses: Gegenstand dieser Veranstaltung ist die anwendungsorientierte Vermittlung ökonometrischer Methoden. Aufbauend auf der Grundlagenveranstaltung „Empirische Wirtschaftsforschung I“ werden Kenntnisse der wichtigsten über OLS hinausgehenden ökonometrischen Schätzmethoden vermittelt. Ziele: Dieser Kurs vermittelt die notwendigen Kenntnisse, um ökonometrische wissenschaftliche Arbeiten verstehen und mit spezialisierten Ökonometriker*Innen „auf Augenhöhe“ verhandeln zu können. Die Studierenden werden durch das vermittelte Fach- und Methodenwissen in die Lage versetzt, ökonometrische Studien einer kritischen Prüfung zu unterziehen sowie eigenständig empirische Analysen durchzuführen.
Thema der einzelnen Lehreinheiten:
| Termin | Thema |
| KW 7 | 1. Einführung: externe und interne Validität , Spezifikationsfehler, Testverfahren |
| KW 8 |
2. Schätzmethoden für qualitative abhängige Variablen 2.1 Logistische Regression, Logit und Probit |
| KW 9 | 2.2 Weitere Modelle (ordinal, multinomial, Tobit ...) |
| KW 10 |
3. Experimentelle Verfahren: Zufallsexperimente, Natürliche Experimente 3.1 Zufallsexperimente |
| KW 11 | 3.2 Quasiexperimente |
| KW 12 | 4. Panel Daten-Modelle |
| KW 13 | KARWOCHE |
| KW 14 | Ostermontag |
| KW 15 |
5. Dynamische Modelle 5.1 Ad hoc distributed Modelle und dynamische Modelle |
| KW 16 |
5.2 Autokorrelation im dynamischen Modell 5.3 Granger Kausalität |
| KW 17 |
6. Zeitreihenanalyse 6.1 Stationarität und Nicht-Stationarität |
| KW 18 |
6.2 Cointegration und Error Correction Modelle 6.3 Arch und Garch-Modell |
| KW 19 |
7. Simultangleichungsmodelle 7.1 Simultangleichungsmodelle 7.2 Das Identifikationsproblem |
| KW 20 | 8. Prognosemodelle |
| KW 21 | Pfingstmontag |
Empfohlene Literatur (für die Gesamtveranstaltung):
Grundlagenliteratur
Stock, James A., Watson, Mark W. (2011), Introduction to Econometrics, Boston et al., 3.Aufl., Kap. 10-16
Studenmund, A.H. (2017), Using Econometrics. A Practical Guide, Boston et al., 7.Aufl. , Kap.12-16
Weiterführende Literatur
Gujarati, Damodar N. (2012): Econometrics by Example, New York
Gujarati, Damodar N., Porter, Dawn C. (2009): Basic Econometrics, New York, Boston et al. 5. Aufl., Kap.15-22
Sprache der Lehrveranstaltung: Deutsch (ger)
Notenskala: Prüfung (fünfstufig)
Form und Umfang der Leistungskontrolle:
Für diesen Kurs im ökonomischen Programm erhalten Sie drei Kreditpunkte. Als Prüfungsleistung sind zwei schriftliche Leistungsnachweise im Umfang von je 45 Minuten während der Vorlesungszeit zu erbringen. Beide Teilleistungen müssen bestanden werden.
Prüfungsanmeldung: über das elektronische Studienverwaltungssystem
Anmerkungen:
