ETN-Code: WIWI096

Titel der Veranstaltung: Empirische Wirtschaftsforschung 3

Untertitel:

Art der Lehrveranstaltung: Vorlesung

Kreditpunkte: 6

Semester: SoSe 2025/26

Turnus: gemäß Curricula

Semesterwochenstunden: 4

Kursverantwortliche/r: Megyeri Eszter [1201200047]

Dozent/in: Megyeri Eszter [1201200047]

Organisationseinheit: Lehrstuhl für Finanzwissenschaft

Ziele und Inhalt des Kurses: Gegenstand dieser Veranstaltung ist die anwendungsorientierte Vermittlung ökonometrischer Methoden. Aufbauend auf der Grundlagenveranstaltung „Empirische Wirtschaftsforschung 1“ werden Kenntnisse der wichtigsten über OLS hinausgehenden ökonometrischen Schätzmethoden vermittelt. Ziele: Dieser Kurs vermittelt die notwendigen Kenntnisse, um ökonometrische wissenschaftliche Arbeiten verstehen und mit spezialisierten Ökonometriker*Innen „auf Augenhöhe“ verhandeln zu können. Die Studierenden werden durch das vermittelte Fach- und Methodenwissen in die Lage versetzt, ökonometrische Studien einer kritischen Prüfung zu unterziehen sowie eigenständig empirische Analysen durchzuführen.

Thema der einzelnen Lehreinheiten:

 

Termin	Thema
1	1. Einführung: externe und interne Validität , Spezifikationsfehler, Testverfahren
2	2. Schätzmethoden für qualitative abhängige Variablen 2.1 Logistische Regression, Logit und Probit
3	2.2 Weitere Modelle (ordinal, multinomial, Tobit ...)
4	3. Experimentelle Verfahren: Zufallsexperimente, Natürliche Experimente 3.1 Zufallsexperimente
5	3.2 Quasiexperimente
6	4. Panel Daten-Modelle
7	5. Dynamische Modelle 5.1 Ad hoc distributed Modelle und dynamische Modelle
8	5.2 Autokorrelation im dynamischen Modell
9	5.3 Granger Kausalität
10	6. Zeitreihenanalyse 6.1 Stationarität und Nicht-Stationarität
11	6.2 Cointegration und Error Correction Modelle 6.3 Arch und Garch-Modell
12	7. Simultangleichungsmodelle 7.1 Simultangleichungsmodelle 7.2 Das Identifikationsproblem
13	8. Prognosemodelle

 

Empfohlene Literatur (für die Gesamtveranstaltung):

Grundlagenliteratur

Stock, James A., Watson, Mark W. (2011), Introduction to Econometrics, Boston et al., 3.Aufl., Kap. 10-16

Studenmund, A.H. (2017), Using Econometrics. A Practical Guide, Boston et al., 7.Aufl. , Kap.12-16

Weiterführende Literatur

Gujarati, Damodar N. (2012): Econometrics by Example, New York

Gujarati, Damodar N., Porter, Dawn C. (2009): Basic Econometrics, New York, Boston et al. 5. Aufl., Kap.15-22

Sprache der Lehrveranstaltung: Deutsch (ger)

Notenskala: Prüfung (fünfstufig)

Form und Umfang der Leistungskontrolle:

Für diesen Kurs im ökonomischen Programm erhalten Sie sechs Kreditpunkte. Als Prüfungsleistungen sind während der Vorlesungszeit zwei schriftliche Leistungsnachweise von jeweils 45 Minuten zu erbringen, wobei beide Teilleistungen bestanden werden müssen (zusammen 50 % der Gesamtnote). In der Prüfungsperiode folgt außerdem eine anwendungsorientierte Klausur, die ebenfalls bestanden werden muss und die übrigen 50 % der Gesamtnote ausmacht.

 

Prüfungsanmeldung: über das elektronische Studienverwaltungssystem

Anmerkungen: